业务模式:基差交易指公司在服务客户过程中,根据某种商品或资产现货价格与期货和期权合约价格之间的强弱关系变化获取基差收益。同时公司关注期货市场上近月与远月之间的价差变化,通过近月与远月之间的强弱关系变化获取月间价差收益。
2016年11月,公司发现橡胶期货月间价差达到-580(RU1701-RU1705),买入近月(RU1701)交割同时卖出远月(RU1705)高于公司的持仓成本,公司在-580至-610之间建仓200手。RU1701合约到期后公司参与交割,持有仓单2000吨,2017年5月17日RU1705合约到期,公司参与卖出交割。最终获利180元/吨。

暂无数据